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Was hast du denn alles eingegeben ??
Du muss den Code für die WEP/WPA Verschlüsselung sowie den Namen deiner Verbindung bzw. die sog. SSID eingeben.
Wobei dieser ja durch die Automatische Erkennung schon drin sein sollte.
Der Rest sollte in der Regel automatisch funktionieren.
Ich finde das Surfen als solches mit der PSP zwar auch schlimm, aber dennoch hab ich's in 5 Minuten eingerichtet gehabt.
Nicht für's Surfen, sondern eher für's Online zocken.
Unwahrscheinlich, in 90% aller Fälle ist es ein Einstellungsproblem.
Ihr könnt es ja mal versuchsweise ohne Verschlüsselung laufen lassen, wenn es dann geht ist der WEP/WPA Code nicht richtig eingegeben worden.
EDIT:
Für ganz schlaue sei nochmal gesagt, das man vorher selbstverständlich auch die Verschlüsselung im Router deaktivieren muss.